Optimalisasi Portofolio Saham Sektor Consumer Goods Industry di Daftar Efek SyariahFachri Prasetya / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Student Dissertations and Theses, 2024Optimalisasi dapat dilakukan dengan tujuan meminimumkan atau memaksimumkan sesuatu sehingga memperoleh nilai yang optimal. Optimalisasi juga dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan investasi saham, karena berinvestasi saham dapat memberikan keuntungan yang menarik dengan risiko tertentu. Risiko te... |
Prediksi Harga Saham PT Astra International (ASII.JK) Menggunakan Model Schwartz Dengan Aproksimasi Euler-MilsteinRahma Anis Watulkhasanah / Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2024Investasi merupakan tindakan atau proses menempatkan dana atau sumber daya lainnya pada suatu aset dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi yang saat ini cukup populer di kalangan generasi muda, yaitu investasi saham karena selain bisa mendapatkan keuntungan dari kenaika... |
PENGGUNAAN METODE WOLFE UNTUK OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM INDEKS LQ45HELFRIN MANULANG / Dila Puspita S.Si., M.Si., Ph.D. / , 2024Investasi saham menjadi penghasilan tambahan bahkan penghasilan utama bagi masyarakat. Reksa dana saham menjadi investasi paling berkembang dibandingkan jenis investasi lainnya, dengan investasi lebih dari satu saham, sehingga terbentuk dalam satu portofolio optimal. Data penelitian berjumlah ... |
Penggunaan Model Markowitz untuk Optimisasi Portofolio Saham Indeks LQ45Bela Titania Ersha / Dila Puspita S.Si., M.Si., Ph.D. / Student Dissertations and Theses, 2024Investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan modal yang dimiliki investor guna memberikan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara menanamkan modal (dana) yang diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi investor. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan dengan diversif... |
Peramalan Harga Penutupan Saham PT Bank Central Asia Tbk Menggunakan Facebook ProphetRayhan Octianto / Tiara Shofi Edriani / Undergraduate Thesis, 2024PT Bank Central Asia Tbk atau yang lebih dikenal dengan BBCA, merupakan salah satu emiten yang diminati oleh investor dengan laba bersih yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Volatilitas pasar saham tu... |
ANALISIS PERAMALAN HARGA SAHAM PT BUKIT ASAM TBK MENGGUNAKAN MODEL FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAINJUSTIN TIGOR HASONANGAN SITUMEANG / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk batubara yang merupakan sumber daya mineral terbesar di negara ini. PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) adalah salah satu perusahaan milik negara yang fokus pada pertambangan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model Fuzzy Time Ser... |
Peramalan Harga Saham Bank Central Asia (Bca) Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Chen, Lee, Dan Markov ChainSiti Fadilah / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham sektor perbankan, termasuk Bank Central Asia (BCA), populer di pasar keuangan karena potensi pengembaliannya tinggi. Sebagai salah satu bank dengan kapitalisasi pasar besar di Indonesia dan stabilitas finansial baik, BCA menarik perhatian investor. Selama periode 9 Agustus 2023 hingga 9 Agustu... |
PENERAPAN MODEL GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM PERHITUNGAN NILAI VALUE AT RISK PADA SAHAM PERBANKAN INDEKS LQ45 2024Bhayu Ichlasul Muhammad Cintoro / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Harga saham yang terus menerus berubah ubah setiap saat secara tidak terduga mengakibatkan harga sulit diprediksi dan terdapat pula ketidakpastian atau risiko yang akan dihadapi. Penelitian ini menerapkan model Geometric Brownian Motion (GBM) untuk menghitung Value at Risk (VaR) pada saham perbankan... |
Peramalan Harga Saham Bank BUMN Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Model Cheng Dan Markov ChainGladys Yudika Adeiline Sitio / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham adalah instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa sektor perbankan menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor, berkat pertumbuhannya yang sangat signifikan. terutama pa... |
Implementasi Metode Long Short - Term Memory dan Bidirectional Long Short – Term Memory Pada Saham PT AXARIDHO TEGAR ZULIANTO / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan sarana investasi bagi masyarakat dan sumber pendanaan bagi perusahaan. Salah satu instrumen utama di pasar modal adalah saham, yang menarik minat investor karena potensi keuntungannya. Namun, harga saham bersifat fluktuatif ... |
Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode K-Means dan Model MarkowitzGabriel Diero Siburian / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio saham optimal di Bursa Efek Indonesia dengan menggabungkan metode K-Means clustering dan model Markowitz. Pengelompokan saham dilakukan menggunakan metode K-Means dengan jumlah cluster optimal sebanyak dua. Seleksi saham mempertimbangkan expected return ... |
Perbandingan Performa Model Recurrent Neural Network (RNN) dan Long Short-Term Memory (LSTM) Dalam Prediksi Harga Saham ADAROAnung Nugroho / Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si. / Sains Data, 2025Harga saham merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan serta potensi keuntungan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa model Recurrent Neural Network (RNN) dan Long Short-Term Memory (LSTM) dalam memprediksi harga penutupan saham PT Adaro Ene... |
Analisis Risiko dan Prediksi Harga Saham Asuransi Menggunakan Model Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionAmelia Putri Tania Haloho / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati masyarakat. Saham subsektor asuransi sering dianggap defensif karena memiliki aliran pendapatan yang stabil, namun terdapat faktor-faktor seperti risiko klaim, suku bunga yang menjadikan saham ini tidak terlepas dari risiko volatilitas yang t... |
Penerapan Program Nonlinier Menggunakan Separable Programming dalam Pengoptimalan Portofolio Saham pada Indeks LQ45Setyorini Nurlita Sari / Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si / Matematika, 2025Investasi saham memerlukan strategi alokasi dana yang optimal dengan mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan risiko, yang dapat dimodelkan melalui pendekatan matematis menggunakan pemrograman nonlinier. Salah satu metode yang digunakan adalah pemrograman terpisah (separable programming) de... |
Pengelompokan Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Metode K-Means dan Isolation Forest Berdasarkan Rasio KeuanganRafi Fadhlillah / Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si. / Sains Data, 2025Investasi saham syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Namun, banyaknya jumlah saham yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) membuat investor dihadapkan pada tantangan dalam memilih saham yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham syari... |
Perbandingan Performa Model Convolutional Neural Network–Bidirectional Long Short‑Term Memory (CNN‑BiLSTM) untuk Prediksi Harga Saham Tesla Menggunakan Data Historis dan Kombinasi dengan Sentimen XIVANDER PERDANA MOKHTAR / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Pergerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sentimen pasar yang tercermin melalui opini publik di media sosial. Model prediksi harga saham Tesla menggunakan arsitektur CNN-BiLSTM dikembangkan dengan memanfaatkan data historis dan analisis sentimen dari platform X (Twitter... |
Deteksi Komunitas pada Jaringan Kompleks Pasar Saham IHSG dengan Metode Hybrid Complex Network, Random Matriks Theory, dan Algoritma LeidenANDRIAN AGUSTINUS LUMBAN GAOL / Christyan Tamaro Nadeak, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Pasar saham merupakan sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan membentuk jaringan dinamis dengan hubungan yang tidak selalu tampak secara langsung. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merepresentasikan pergerakan pasar saham secara menyeluruh. Komp... |
Analisis Peramalan Harga Saham BBCA dengan Metode Ensemble BBCAAldy Samuel Sidabutar / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Peramalan harga saham merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa metode ensemble LSTM-GRU dalam memprediksi harga saham BBCA. Data yang digunakan adalah data historis harga saham BBCA dari 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2023. ... |
Prediksi Harga Saham PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk Menggunakan Metode Support Vector RegressionBane Rael Sharin / Aswan Anggun Pribadi, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang diminati karena mampu memberikan keuntungan signifikan bagi investor. Namun, harga saham bersifat tidak stabil dan dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan teknik prediksi harga saham untuk membantu investor menentukan waktu yang tepa... |
PENENTUAN NILAI OPSI SAHAM KARYAWAN (OSK) DENGAN EFEK DILUSI MENGGUNAKAN MODEL BINOMIAL HULL-WHITERENALDI JUNIFER SILALAHI / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Penelitian ini mengkaji dan menganalisis penentuan nilai Opsi Saham Karyawan dengan mempertimbangkan efek dilusi menggunakan Model Binomial Hull-White. Saham yang diteliti yaitu empat dari lima belas saham perusahaan yang telah menerapkan program Opsi Saham Karyawan (OSK), data nilai return-nya suda... |
Prediksi dan Penilaian Risiko pada Saham BBRI Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)Nila Alfia / Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025Kemajuan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan investasi di pasar modal, menjadikan saham sebagai instrumen yang semakin diminati oleh masyarakat. Salah satu saham unggulan adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang dikenal memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang... |
ANALISIS HUBUNGAN EMPAT SAHAM PADA SEKTOR TAMBANG DENGAN MENGGUNAKAN UJI KOINTEGRASI BERDASARKAN MODEL TIME SERIESHatta Eki Abimanyu / Dr. Utriweni Mukhaiyar, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan memperoleh model terbaik ARIMA-GARCH untuk prediksi harga dan volatilitas saham, serta menguji hubungan jangka panjang antar saham menggunakan uji kointegrasi. Data yang digunakan berupa data bulanan dari empat saham tambang selama periode 01 Januari... |
Analisis Portofolio Saham dengan Metode Minimum Spanning Tree dan Metode Pembobotan Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum VarianceRIZA RAHMI DEWI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk m... |
Penerapan Gated Recurrent Unit dalam Peramalan Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) untuk Estimasi Risiko Mengunakan Value at RiskVRISMA SHEVIA ANGGRAINI / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, -0001Perkembangan harga saham yang cenderung fluktuatif menjadi tantangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan dan menganalisis risiko kerugian saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) menggunakan metode Gated Recurrent Unit (GRU), yang... |
ALGORITMA EVOLUSI DIFERENSIAL UNTUK OPTIMISASI PARAMETER MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham 12 Emiten yang Tergabung dalam Indeks IDX30 Periode 2020–2024)Dyah Fitri Inayati / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Investasi saham memiliki potensi keuntungan tinggi sekaligus risiko besar sehingga memerlukan metode peramalan harga yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Exponential Smoothing (ES) merupakan metode yang banyak digunakan, namun akurasinya sangat bergantung pada pemilihan parameter (α,�... |
Analisis dan Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode Hierarchical Clustering dan MarkowitzGRES CELLA DESTINA BR SINULINGGA / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap investasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berkaitan dengan hal tersebut fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik menuntut strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dalam membentuk p... |
Pemodelan Glosten-Jagannatham-Runkle GARCH dalam Peramalan Volatilitas Return Saham PT Bank Mandiri TbkSALWA NAQWADISA MADINNA / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2026Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan volatilitas return saham PT Bank Mandiri Tbk menggunakan model Glosten–Jagannathan–Runkle Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GJR-GARCH). Data yang digunakan berupa harga penutupan saham harian periode tahun 2019 sa... |
Prediksi Harga Saham Pada Indeks LQ45 Menggunakan Hybrid Long Short-Term Memory (LSTM) dengan Algoritma Evolusi Diferensial (AED)RIDA FITRIANI / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2026Investasi saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi namun juga disertai risiko yang besar, sehingga diperlukan metode peramalanyang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM) serta meningka... |
Pengujian Performa Model LSTM-GRU untuk Peramalan IHSG pada Periode Pandemi COVID-19 dengan Data S&P 500 sebagai Dasar Pembangunan ModelMICHAEL ABEDNEGO / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2026Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan dalam investasi jangka panjang. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham global dan domestik, term... |
Analisis Model Black-Litterman Dalam Pembentukan Portofolio Optimal Dan Estimasi Value at Risk Pada Saham Sektor Teknologi Di Bursa Efek IndonesiaMUTIA PUTRI APSARI / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Sektor teknologi merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan pesat di pasar modal Indonesia, seiring meningkatnya digitalisasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tingginya fluktuasi harga saham pada sektor ini menyebabkan ketidakpastian sehingga diperlukan strategi pembentukan portofolio optimal unt... |
Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Multiobjective Berdasarkan K-Medoids ClusteringElshifa Rahmadani / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Peningkatan ekonomi dan literasi keuangan di Indonesia mendorong minat investasi di pasar modal, namun investor sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan komposisi portofolio yang efisien dari banyaknya emiten yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode K-Medoids clustering dalam menge... |
Optimasi Multiobjektif dalam Pembentukan Portofolio Saham Indeks IDX FINANCE dengan Pengukuran Risiko Value at Risk (VaR)AGHNATA DIYAH HARAHAP / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Sektor keuangan memiliki kontribusi signifikan dalam struktur pasar modal Indonesia, namun harga sahamnya cenderung fluktuatif sehingga memerlukan strategi pembentukan portofolio yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal sektor keuangan dengan pendekatan opt... |
Perbandingan Performa Model LSTM dan BiLSTM dalam Memprediksi Harga Penutupan Saham Bank BUMN (BBRI, BMRI, BBNI)CHALIFIA WANANDA / Ira Safitri, S.Si., M.Si., M.Sc. / Sains Data, 2026Pergerakan harga saham perbankan BUMN memiliki pola yang dinamis dan fluktuatif sehingga diperlukan model prediksi yang mampu mempelajari hubungan temporal pada data deret waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan membandingkan performa model Long Short-Term Memory (LSTM) dan Bidirect... |
Perbandingan Model LSTM dan BiLSTM dalam Memprediksi Harga Saham PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI.JK) dan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA.JK)FEBIYA JOMY PRATIWI / M. Syamsuddin Wisnubroto, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2026PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI.JK) dan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA.JK) merupakan perusahaan terbesar di Lampung adalah dua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Harga saham keduanya menjadi indikator utama bagi investor dalam menilai kondisi perusahaan serta potensi keuntungan... |
Prediksi Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk Menggunakan Model Convolutional Neural Network–Long Short Term MemoryDzaky Arfan Mulia / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, seiring meningkatnya partisipasi investor dalam beberapa tahun terakhir. Saham sebagai salah satu instrumen investasi memiliki karakteristik fluktuatif dan kompleks, sehingga diperlukan metode prediksi untuk memprediksi pergerakan ha... |
Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik pada Feedback Review Pengguna Aplikasi Saham Platform Android Menggunakan Bidirectional Long Short Term Memory (Bi-LSTM) dan Latent Dirichlet Allocation (LDA)Haikal Dwi Syaputra / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2026Penelitian ini menganalisis klasifikasi sentimen dan pemodelan topik ulasan pengguna aplikasi saham berbasis Android. Data ulasan aplikasi Ajaib (2021–2025) awalnya berjumlah 65.478 baris, menghasilkan 45.767 baris data akhir setelah penghapusan duplikat dan baris kosong. Tahap pra-proses mencakup... |
Perbandingan Support Vector Regression dan Extreme Gradient Boosting dalam Prediksi Harga Saham ADRO untuk Estimasi Risiko Value at RiskIFFAH NURUL ROHMAH / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Pergerakan harga saham yang fluktuatif menuntut metode prediksi yang mampu menangkap pola nonlinear sekaligus mengukur risiko investasi secara kuantitatif. Penelitian ini membandingkan kinerja Support Vector Regression (SVR) dan Extreme Gradient Boosting (XGBoost) dalam memprediksi harga penutupan s... |
Pengukuran Value at Risk pada Portofolio Optimal Saham Sektor Energi Menggunakan Model Black-Litterman Berbasis Long Short Term MemoryRAFAEL BAGASKARA SIHOMBING / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2026Investasi saham sektor energi Amerika Serikat menawarkan potensi return tinggi namun disertai volatilitas besar, oleh sebab itu diperlukan strategi pembentukan portofolio optimal menggunakan model Black-Litterman yang mengkombinasikan return keseimbangan pasar dengan pandangan investor berbasis Long... |
Pengukuran Value at Risk pada Portofolio Optimal Saham Sektor Energi Menggunakan Model Black-Litterman Berbasis Long Short Term MemoryRAFAEL BAGASKARA SIHOMBING / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2026Investasi saham sektor energi Amerika Serikat menawarkan potensi return tinggi namun disertai volatilitas besar, oleh sebab itu diperlukan strategi pembentukan portofolio optimal menggunakan model Black-Litterman yang mengkombinasikan return keseimbangan pasar dengan pandangan investor berbasis Long... |
Prediksi Harga Saham menggunakan Metode Bidirectional Long Short – Term Memory dan Estimasi Value at Risk pada Subsektor Migas di IndonesiaEZRA FELIX GAMAEL SIREGAR / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Saham subsektor minyak dan gas bumi (migas) memiliki pergerakan harga yang fluktuatif sehingga diperlukan metode prediksi dan pengukuran risiko investasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan memprediksi harga penutupan saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT En... |